TEST OF CAUSALITY BETWEEN THE ECONOMICS INDEXES IN ALGERIA
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Date
2018-03-14
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Abstract
Résumé (Français et/ou Anglais) :
Résumé : Cette thèse est consacrée à l’étude des tests de causalité appliqués à des indices économétriques. Plus précisément, nous proposons d’étudier le Problème de la causalité au sens de Granger a des indices d’économétrie en Algérie. Il s’agit d’un sujet eoutemporain noté par l’importance de l’utilisation de la notion de cointégration aux séries chronologiques comme outil de prévision permettant aux économistes d’analyser correctement l’impact de la causalité au secteur économique. nous sommes intéressés essentiellement à l’étude de la relation de causalité entre deux sériés chronologiques (stationnarité, test de racine unitaire ,cointégration et VECM ). Dans un premier temps, nous considérons deux sériés X(t); Y (t) et on les étudie étape par étape selon le plan de la causalité au sens de Granger. ie stat, test de racine, VECM ainsi que la causalité. Dans un second temps, nous apportons une contribution au sujet, en faisant introduire la simulation pour bien motiver et illustrer nos démarches et enfin nous aboutissons à la conclusion de cette thèse.
Abstract: This thesis is devoted to the study of causality tests applied to econometric indices. More specifically, we propose to study the problem of causality in Granger's sense of econometric indices in Algeria. This is an outstanding topic noted by the importance of using the concept of time-series cointegration as a forecasting tool that allows economists to properly analyze the impact of causality on the economic sector. we are mainly interested in the study of the causal relation between two chronological series (stationarity, unit root test, cointegration and VECM). At first, we consider two series X (t); Y (t) and we study them step by step according to the plane of causality in the sense of Granger. ie stat, root test, VECM as well as causality. In a second time, we make a contribution to the subject, by introducing simulation to motivate and illustrate our approaches and finally we come to the conclusion of this thesis.
Description
Doctorat en Sciences
